Найти математическое ожидание случайного процесса. Понятие случайного процесса в математике. Графоаналитический метод определения дисперсии

Случайными (стохастическими) процессами являются внешние помехи, флуктуационные шумы на выходе дискриминатора и других устройств РАС, внутренние возмущения в РАС: нестабильность частоты ПГ, нестабильность устройств регулируемой временной задержки и др.

Исследование РАС при случайных воздействиях в принципе можно проводить обычными методами, определяя параметры качества РАС при самых неблагоприятных (максимальных) значениях возмущения (наихудший случай ).

Однако, поскольку максимальное значение случайной величины маловероятно и будет наблюдаться редко, к РАС будут предъявляться заведомо жесткие требования. Более рациональные решения можно получить, рассматривая наиболее вероятное значение случайной величины.

Закон распределения флуктуационных составляющих в линейных РАС можно считать нормальным (Гауссовским). Нормальный закон распределения характерен для внутренних возмущений. При прохождении случайного процесса через линейную систему, нормальный закон распределения остается неизменным . Если на входе РАС или в любой другой точке (например, на выходе дискриминатора) присутствует возмущение с законом распределения, отличным от нормального, и обладающее широким спектром S (ω), это возмущение эффективно нормализуется узкополосными элементами фильтра РАС.

Случайный процесс с нормальным законом распределения полностью определяется математическим ожиданием m (t ) и корреляционной функцией R (τ).

Математическое ожидание (матожидание) случайного процесса x (t ) представляет собой некоторую регулярную функцию m x (t ), около которой группируются все реализации данного процесса ( – плотность вероятности) . Его называют также средним значением по множеству (ансамблю).

m x (t ) = М {x (t )} = . (6.1)

Случайный процесс (t ) без регулярной составляющей m x (t ) называется центрированным .

Для учета степени разбросанности случайного процесса относительно его среднего значения m x (t ) вводят понятие дисперсии :

D x (t ) = М {( (t )) 2 } = . (6.2)

Среднее значение квадрата случайного процесса связано с его матожиданием m x (t ) и дисперсией D x (t ) формулой: .

На практике удобно оценивать случайный процесс статистическими характеристиками х скв (t ) и s x (t ), имеющими ту же размерность, что и сам процесс.

Среднеквадратичное значение х скв (t ) случайного процесса:

Среднеквадратичное отклонение х скв (t) случайного процесса:

. (6.4)

Матожидание и дисперсия не дают достаточного представления о характере отдельных реализаций случайного процесса. Для того, чтобы учесть степень изменчивости процесса или связь между его значениями в различные моменты времени, вводится понятие корреляционной (автокорреляционной ) функции.

Корреляционная функция центрированного процесса (t ) равна

где – двумерная плотность вероятности.

Корреляционная функция является четной : R (τ ) = R (–τ ).

Если функции распределения и плотности вероятности процесса не зависят от сдвига по времени на одинаковую величину всех временных аргументов, такой случайный процесс называют стационарным .

Если у стационарного процесса совпадают значения среднего по множеству и среднего по времени , такой случайный процесс называют эргодическим .

Зная R (τ) можно определить дисперсию стационарного процесса:

Спектральная плотность S l y (ω) выходного процесса y (t ) в линейной системе и спектральная плотность S l (ω) входного воздействия связаны соотношением:

. (6.7)

Корреляционная функция R (τ) стационарного случайного процесса и его спектральная плотность S (ω) связаны преобразованием Фурье, поэтому часто анализ проводят в частотной области. Выполнив преобразование Фурье для (6.7), получаем выражение для корреляционной функции выходного процесса R y (τ):

Спектральные плотности S l y (ω) и S l (ω)являются двусторонними .

Можно ввести одностороннюю спектральную плотность N (f ), которая определяется только для положительных частот ().

С учетом четности R (τ) и формулы Эйлера (6.8) можно упростить:

. (6.9)

Качество работы РАС относительно случайных сигналов и помех характеризуется суммарной среднеквадратической ошибкой (СКО).

Рассмотрим обобщенную РАС, схема которой представлена на рис. 2.11. Считаем воздействие λ(t ) детерминированным, а возмущение ξ(t ) на выходе дискриминатора – случайным процессом. С помощью формул (2.28)–(2.31) определим ПФ для ошибки при воздействии и возмущении.

В общем случае между процессами воздействия и возмущения может существовать корреляция (связь). В этом случае кроме автокорреляционных функций вида (6.8) для каждого из процессов необходимо учитывать взаимные корреляционные функции процессов относительно друг друга. Через спектральные плотности по ошибке данные связи записывается следующим образом:

После подстановки выражения (6.11) в формулу (6.8) получим соответствующие составляющие дисперсии:

Если корреляция между процессами отсутствует, то S l x (ω) = S x l (ω) = 0, а также D l x = D x l = 0, и формула (6.12) упрощается

Матожидание ошибки х (t ) находится аналогично определению в установившемся режиме: .

Если спектральная плотность S х (ω) описывается дробно-рациональной функцией относительно ω, то для вычисления D x его представляют в виде:

где – полином, содержащий четные степени i ω до 2n –2 включительно; а – полином степени n , корни которого лежат в верхней полуплоскости комплексной переменной ω.

Интегралы (6.14) можно вычислить по формуле (6.15) :

, (6.15)

где D n – старший определитель Гурвица вида (4.7), составленный из коэффициентов а j , а Q n – определитель вида D n , в котором в первой строке коэффициенты а j заменены на b j .

Для интеграла (6.15) есть таблицы значений для n ≤ 7.

Значения при n ≤ 4 определяются по формулам:

, , ,

Пример 6.1. Определим СКО системы ФАПЧ из примера 4.2.

Пусть на входе РАС действует сигнал λ(t ) = 1 + 0,1t , а возмущение ξ(t ) представляет собой белый шум с амплитудой N 0 = 1 мВ ().

Коэффициенты ошибок для данной РАС уже были найдены в примере 5.1.

.

Для ПФ ошибки по возмущению из формулы (2.30) после замены переменных р ® i ω получим (К 1 = S д , k 0 = k 1 S д , k 1 = k ф k и ):

После подстановки формулы (6.17) в (6.13) (D l = 0) получим:

Сравнивая (6.18) с выражением (6.14), находим порядок и коэффициенты полиномов (6.14): n = 3, b 2 = 0, b 1 = –(T 2) 2 , b 0 = 1; a 3 = T ф T д , a 2 = T ф + T д , a 1 = 1 + k 0 T 2 , a 0 = k 0 .

После подстановки численных значений в результате получаем:

m x = 5×10 –4 (1/с), D x = 1,06×10 –3 (1/с 2) (при k 0 = 200, S д = 10, k 1 = 20) или

m x = 5×10 –4 (1/с), D x = 0,66 (1/с 2) (при k 0 = 200, S д = 0,4 , k 1 = 500).

Из (6.3), (6.4) следует, что x ско ≈ s x = 0,032 (1/с) при S д = 10, а при S д = 0,4 x ско ≈ s x = 0,81 (1/с).

Пример 6.2. Определим СКО РАС из примера 4.5 при тех же сигналах: λ(t ) = 1 + 0,1t и ξ(t ) = N 0 = 1 мВ. λ′(t ) = λ 1 , λ″(t ) = 0

Коэффициенты ошибок для данной РАС найдем по формуле (5.19): .

v = 0, d 1 = 0, d 0 = S д , b 3 = Т 1 Т 2 Т 3 , b 2 = Т 1 Т 2 +Т 2 Т 3 +Т 1 Т 3 , b 1 = Т 1 +Т 2 +Т 3 , b 0 = 1.

Из формул (5.19)–(5.22) получаем

Для ПФ ошибки по возмущению из формулы (2.30) после замены переменных р ® i ω в (6.20) получим:

После подстановки формулы (6.20) в (6.13) (D l = 0) получим:

Сравнивая (6.21) с выражением (6.14), находим коэффициенты полиномов (6.14): n = 3, b 2 = b 1 = 0, b 0 = 1; a 3 = Т 1 Т 2 Т 3 , a 2 = Т 1 Т 2 + Т 2 Т 3 + Т 1 Т 3 , a 1 = Т 1 +Т 2 +Т 3 , a 0 = S д + 1.

После подстановки в формулу (6.16) и преобразований получим:

После подстановки численных значений получаем в результате:

m x = (9,2 + 0,9 t)10 –2 , D x = 4,2×10 –4 .

6.2. Графоаналитический метод определения дисперсии.

– количество мальчиков среди 10 новорождённых.

Совершенно понятно, что это количество заранее не известно, и в очередном десятке родившихся детей может оказаться:

Либо мальчиков – один и только один из перечисленных вариантов.

И, дабы соблюсти форму, немного физкультуры:

– дальность прыжка в длину (в некоторых единицах) .

Её не в состоянии предугадать даже мастер спорта:)

Тем не менее, ваши гипотезы?

2) Непрерывная случайная величина – принимает все числовые значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.

Примечание : в учебной литературе популярны аббревиатуры ДСВ и НСВ

Сначала разберём дискретную случайную величину, затем – непрерывную .

Закон распределения дискретной случайной величины

– этосоответствие между возможными значениями этой величины и их вероятностями. Чаще всего закон записывают таблицей:

Довольно часто встречается термин ряд распределения , но в некоторых ситуациях он звучит двусмысленно, и поэтому я буду придерживаться «закона».

А теперь очень важный момент : поскольку случайная величина обязательно примет одно из значений , то соответствующие события образуют полную группу и сумма вероятностей их наступления равна единице:

или, если записать свёрнуто:

Так, например, закон распределения вероятностей выпавших на кубике очков имеет следующий вид:

Без комментариев.

Возможно, у вас сложилось впечатление, что дискретная случайная величина может принимать только «хорошие» целые значения. Развеем иллюзию – они могут быть любыми:

Пример 1

Некоторая игра имеет следующий закон распределения выигрыша:

…наверное, вы давно мечтали о таких задачах:) Открою секрет – я тоже. В особенности после того, как завершил работу над теорией поля .

Решение : так как случайная величина может принять только одно из трёх значений, то соответствующие события образуют полную группу , а значит, сумма их вероятностей равна единице:

Разоблачаем «партизана»:

– таким образом, вероятность выигрыша условных единиц составляет 0,4.

Контроль: , в чём и требовалось убедиться.

Ответ :

Не редкость, когда закон распределения требуется составить самостоятельно. Для этого используют классическое определение вероятности , теоремы умножения / сложения вероятностей событий и другие фишки тервера :

Пример 2

В коробке находятся 50 лотерейных билетов, среди которых 12 выигрышных, причём 2 из них выигрывают по 1000 рублей, а остальные – по 100 рублей. Составить закон распределения случайной величины – размера выигрыша, если из коробки наугад извлекается один билет.

Решение : как вы заметили, значения случайной величины принято располагать в порядке их возрастания . Поэтому мы начинаем с самого маленького выигрыша, и именно рублей.

Всего таковых билетов 50 – 12 = 38, и по классическому определению :
– вероятность того, что наудачу извлечённый билет окажется безвыигрышным.

С остальными случаями всё просто. Вероятность выигрыша рублей составляет:

Проверка: – и это особенно приятный момент таких заданий!

Ответ : искомый закон распределения выигрыша:

Следующее задание для самостоятельного решения:

Пример 3

Вероятность того, что стрелок поразит мишень, равна . Составить закон распределения случайной величины – количества попаданий после 2 выстрелов.

…я знал, что вы по нему соскучились:) Вспоминаем теоремы умножения и сложения . Решение и ответ в конце урока.

Закон распределения полностью описывает случайную величину, однако на практике бывает полезно (а иногда и полезнее) знать лишь некоторые её числовые характеристики .

Математическое ожидание дискретной случайной величины

Говоря простым языком, это среднеожидаемое значение при многократном повторении испытаний. Пусть случайная величина принимает значения с вероятностями соответственно. Тогда математическое ожидание данной случайной величины равно сумме произведений всех её значений на соответствующие вероятности:

или в свёрнутом виде:

Вычислим, например, математическое ожидание случайной величины – количества выпавших на игральном кубике очков:

Теперь вспомним нашу гипотетическую игру:

Возникает вопрос: а выгодно ли вообще играть в эту игру? …у кого какие впечатления? Так ведь «навскидку» и не скажешь! Но на этот вопрос можно легко ответить, вычислив математическое ожидание, по сути – средневзвешенный по вероятностям выигрыш:

Таким образом, математическое ожидание данной игры проигрышно .

Не верь впечатлениям – верь цифрам!

Да, здесь можно выиграть 10 и даже 20-30 раз подряд, но на длинной дистанции нас ждёт неминуемое разорение. И я бы не советовал вам играть в такие игры:) Ну, может, только ради развлечения .

Из всего вышесказанного следует, что математическое ожидание – это уже НЕ СЛУЧАЙНАЯ величина.

Творческое задание для самостоятельного исследования:

Пример 4

Мистер Х играет в европейскую рулетку по следующей системе: постоянно ставит 100 рублей на «красное». Составить закон распределения случайной величины – его выигрыша. Вычислить математическое ожидание выигрыша и округлить его до копеек. Сколько в среднем проигрывает игрок с каждой поставленной сотни?

Справка : европейская рулетка содержит 18 красных, 18 чёрных и 1 зелёный сектор («зеро»). В случае выпадения «красного» игроку выплачивается удвоенная ставка, в противном случае она уходит в доход казино

Существует много других систем игры в рулетку, для которых можно составить свои таблицы вероятностей. Но это тот случай, когда нам не нужны никакие законы распределения и таблицы, ибо доподлинно установлено, что математическое ожидание игрока будет точно таким же. От системы к системе меняется лишь

Помехи в системах связи описываются методами теории случайных процессов.

Функция называется случайной, если в результате эксперимента она принимает тот или иной вид, заранее неизвестно, какой именно. Случайным процессом называется случайная функция времени. Конкретный вид, который принимает случайный процесс в результате эксперимента, называется реализацией случайного процесса.

На рис. 1.19 показана совокупность нескольких (трех) реализаций случайного процесса , , . Такая совокупность называется ансамблем реализаций. При фиксированном значении момента времени в первом эксперименте получим конкретное значение , во втором – , в третьем – .

Случайный процесс носит двойственный характер. С одной стороны, в каждом конкретном эксперименте он представлен своей реализацией – неслучайной функцией времени. С другой стороны, случайный процесс описывается совокупностью случайных величин.

Действительно, рассмотрим случайный процесс в фиксированный момент времени Тогда в каждом эксперименте принимает одно значение , причем заранее неизвестно, какое именно. Таким образом, случайный процесс, рассматриваемый в фиксированный момент времени является случайной величиной. Если зафиксированы два момента времени и , то в каждом эксперименте будем получать два значения и . При этом совместное рассмотрение этих значений приводит к системе двух случайных величин. При анализе случайных процессов в N моментов времени приходим к совокупности или системе N случайных величин .

Математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция случайного процесса.Поскольку случайный процесс, рассматриваемый в фиксированный момент времени, является случайной величиной, то можно говорить о математическом ожидании и дисперсии случайного процесса:

, .

Так же, как и для случайной величины, дисперсия характеризует разброс значений случайного процесса относительно среднего значения . Чем больше , тем больше вероятность появления очень больших положительных и отрицательных значений процесса. Более удобной характеристикой является среднее квадратичное отклонение (СКО) , имеющее ту же размерность, что и сам случайный процесс.

Если случайный процесс описывает, например, изменение дальности до объекта, то математическое ожидание – средняя дальность в метрах; дисперсия измеряется в квадратных метрах, а Ско – в метрах и характеризует разброс возможных значений дальности относительно средней.

Среднее значение и дисперсия являются очень важными характеристиками, позволяющими судить о поведении случайного процесса в фиксированный момент времени. Однако, если необходимо оценить «скорость» изменения процесса, то наблюдений в один момент времени недостаточно. Для этого используют две случайные величины , рассматриваемые совместно. Так же, как и для случайных величин, вводится характеристика связи или зависимости между и . Для случайного процесса эта характеристика зависит от двух моментов времени и и называетсякорреляционной функцией: .

Стационарные случайные процессы. Многие процессы в системах управления протекают однородно во времени. Их основные характеристики не изменяются. Такие процессы называютсястационарными. Точное определение можно дать следующим образом. Случайный процесс называется стационарным, если любые его вероятностные характеристики не зависят от сдвига начала отсчета времени. Для стационарного случайного процесса математическое ожидание, дисперсия и СКО постоянны: , .

Корреляционная функция стационарного процесса не зависит от начала отсчета t, т.е. зависит только от разности моментов времени:

Корреляционная функция стационарного случайного процесса имеет следующие свойства:

1) ; 2) ; 3) .

Часто корреляционные функции процессов в системах связи имеют вид, показанный на рис. 1.20.

Рис. 1.20. Корреляционные функции процессов

Интервал времени , на котором корреляционная функция, т.е. величина связи между значениями случайного процесса, уменьшается в М раз, называетсяинтервалом или временем корреляции случайного процесса. Обычно или . Можно сказать, что значения случайного процесса, отличающиеся по времени на интервал корреляции, слабо связаны друг с другом.

Таким образом, знание корреляционной функции позволяет судить о скорости изменения случайного процесса.

Другой важной характеристикой является энергетический спектр случайного процесса. Он определяется как преобразование Фурье от корреляционной функции:

.

Очевидно, справедливо и обратное преобразование:

.

Энергетический спектр показывает распределение мощности случайного процесса, например помехи, на оси частот.

При анализе САУ очень важно определить характеристики случайного процесса на выходе линейной системы при известных характеристиках процесса на входе САУ. Предположим, что линейная система задана импульсной переходной характеристикой . Тогда выходной сигнал в момент времени определяется интегралом Дюамеля:

,

где – процесс на входе системы. Для нахождения корреляционной функции запишем и после перемножения найдем математическое ожидание

Рассматривая случайный процесс как систему уже трех – четырех случайных величин возникают трудности в аналитическом выражении законов распределения случайного процесса. Поэтому в ряде случаев ограничиваются характеристиками случайного процесса, аналогичными числовым характеристикам случайных величин.

Характеристики случайного процесса в отличие от числовых характеристик случайных величин представляют собой неслучайные функции. Среди них для оценки случайного процесса широко применяются функции математического ожидания и дисперсии случайного процесса, а также корреляционная функция случайного процесса.

Математическим ожиданием случайного процесса X(t) называется неслучайная функция , которая при каждом значении аргумента t равна математическому ожиданию соответствующего сечения случайного процесса

.

Из определения математического ожидания случайного процесса вытекает, что если известна одномерная плотность вероятности , то

. (6.3)

Случайный процесс X(t) всегда можно представить как сумму элементарных случайных функций

, где - элементарная случайная функция.

. (6.4)

Если задано множество реализаций случайного процесса X(t) , то для графического представления математического ожидания проводят ряд сечений и в каждом из них находят соответствующее математическое ожидание (среднее значение), а затем через эти точки проводят кривую (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 – График функции математического ожидания

Чем больше проведено сечений, тем точнее будет построена кривая.

Математическое ожидание случайного процесса есть некоторая неслучайная функция, около которой группируются реализации случайного процесса.

Если реализации случайного процесса представляют собой ток или напряжение, то математическое ожидание трактуют как среднее значение тока или напряжения.

Дисперсией случайного процесса X(t) называется неслучайная функция , которая при каждом значении аргумента t равна дисперсии соответствующего сечения случайного процесса .

.

Из определения дисперсии случайного процесса вытекает, что если известна одномерная плотность вероятности , то

или (6.5)

Если случайный процесс представляется в виде , то

Дисперсия случайного процесса характеризует разброс или рассеивание реализаций относительно функции математического ожидания.

Если реализации случайного процесса представляют собой ток или напряжение, то дисперсию трактуют как разность между мощностью всего процесса и мощностью средней составляющей тока или напряжения в данном сечении, т.е.

. (6.7)

В ряде случаев вместо дисперсии случайного процесса используется среднее квадратичное отклонение случайного процесса

.

Математическое ожидание и дисперсия случайного процесса позволяют выявить вид средней функции, около которой группируются реализации случайного процесса, и оценить их разброс относительно этой функции. Однако внутренняя структура случайного процесса, т.е. характер и степень зависимости (связи) различных сечений процесса между собой, остается при этом неизвестной (рис. 6.4).

Рисунок 6.4 – Реализации случайных процессов X(t) и Y(t)

Для характеристики связи сечений случайного процесса вводится понятие смешанной моментной функции второго порядка - корреляционной функции .

Корреляционной функцией случайного процесса X(t) называется неслучайная функция , которая при каждой паре значений равна корреляционному моменту соответствующих сечений случайного процесса:

Где , .

Связь (см. рис. 6.4) между сечениями случайного процесса X(t) больше, чем между сечениями случайного процесса Y(t) , т.е.

.

Из определения следует, что если задана двумерная плотность вероятности случайного процесса X(t) , то

Корреляционная функция представляет собой совокупность корреляционных моментов двух случайных величин в моменты , причем оба момента рассматриваются в любом сочетании всех текущих возможных значений аргумента t случайного процесса. Таким образом, корреляционная функция характеризует статистическую связь между мгновенными значениями в различные моменты времени.

Свойства корреляционной функции.

1) Если , то . Следовательно, дисперсия случайного процесса является частным случаем корреляционной функции.